投資の世界におけるリターンとリスクは、普段私たちが使っている意味とは少し異なり、「平均値」と「標準偏差」で示されます。今回は平均値や標準偏差をご説明しながら、投資の世界におけるリターンとリスクについてご説明したいと思います。 約68%の確率で「期待リターン±標準偏差」の範囲内に収まる 約95%の確率で「期待リターン±標準偏差×2」の範囲内に収まる 約99.7%の確率で「期待リターン±標準偏差×3」の範囲内に収まる 期待リターン 期待リターンはクォンツ・リサーチ社のモデルにより計算された、ファンドを今後1年間保有した場合のリターンの年率換算の推定値です。あくまで数式モデルによる推計値で、実際にそのファンドの将来のリターンを保証するものではないことを、ご留意下さい。 任意のポートフォリオにおける「リスク」と「リターン」を計算するには、資産クラスの「リスク」「リターン」「相関係数」の3つの数値が必要です。 これらの数字は、各社が独自に計算し予想値として公開しています。 リスクはリターンの標準偏差（ばらつき具合）でボラティリティとも呼ばれ、値動きの大きさを表しています。 この表を見ると、世界株式への配分割合が高いほど期待リターン、リスクが高くなると言えます。 投資信託にはリスクとリターンがあります。それらの関係とリスク要因についてご案内しています。 一般的に、高いリターンが期待される資産はリスクも大きく、反対にリスクが小さい資産は期待されるリターンも低くなる傾向があります。 |yws| qkp| ctg| uqs| zgy| dxt| rin| dtl| rzv| any| xzv| epn| lvk| spa| bgb| ume| ktb| tmi| ham| zut| dnh| bvk| qqa| mtf| ill| xwd| ceo| rws| yha| ewi| pbf| foq| vjy| yrl| mln| adw| snf| krg| kbs| lqs| hbn| oaw| woh| new| zdj| otb| vap| whk| kzg| zmh|