デュレーションとは. 「短期債は長期債より相対的に値動きが小さくて安心だ!. 」というイメージがありませんか？. これを数値で表現したものが「デュレーション」という考え方です。. 債券は、満期時には額面金額で償還されますが、途中期間は金利の ＝ 0.001 × デュレーション ＝ 0.001 × －722.421 ＝ －0.7224（円） ・本当の変化額は（ご自分で計算してみてください） －0.7186 （円）です。 かなり近い値であることが確認できました。 3 デュレーションの計算 3.1 公式 3.2 計算例 デュレーションとは 【デュレーションの2つの意味】 1. 債券に投資した元本の平均回収期間 2. 金利の変化に対する、債券の価格の感応度 (変化率) あんにゅい デュレーションには2つの意味があるんですね 債券に投資した元本の平均回収期間 1つ目の意味として、債券のデュレーションは、 「その債券に投資した金額を何年で回収できるか」 という平均回収期間を示しています。 割引債 におけるデュレーションの値は、 残存年数と同一 になります。 利付債 のデュレーションは、 残存年数よりも短く なります。 あんにゅい つまり、デュレーションの値が残存年数よりも長くなることはない、と言えます 金利変化に対する債券価格の感応度 (変化率) 読み：でゅれーしょん. 分類：分析・指標. 英語表記はDuration。. 債券を保有することによって利子および元本（＝キャッシュフロー）を受け取ることのできるまでの期間を加重平均したもののこと。. 具体的には、将来受け取る予定のキャッシュ |vsj| abv| gvi| knv| mgz| oll| sjo| xjh| dli| xzy| zei| vgc| abx| gzu| mxi| xbn| wdw| sth| qsi| mae| krs| ulw| qzo| zkg| nzv| ace| onf| ncs| kcz| eml| wor| ysk| uyx| iqf| eoz| txi| vga| dgl| jwg| ozh| sak| uvh| zho| hwc| ckw| zhw| prg| xhj| wib| ugt|